34. díl Seriálu technické analýzy – Jak a proč používat různé time frames?

Každý obchodník má svůj oblíbený time frame, na kterém stráví největší část obchodního dne. Je to zcela běžné a já to mám stejně, ale i tak je nutné vědět, jak vypadají nižší a vyšší časové rámce. Ptáte se proč? Případně jak s time frames pracovat? Pokud ano, tak pokračujte ve čtení a dostanete další pohled na trhy.

“The trend is your friend” – Trend je tvůj přítel

Tohle heslo už jste určitě několikrát slyšeli. Zní už možná ohraně, ale stále je platné. Zjednodušeně řečeno: pokud je trh dlouhodobě v downtrendu, tak obchodovat nákupem (buy long) je minimálně ze statistického hlediska riskantnější než obchodovat v trendu, tedy na prodej (sell short).

Výše zmíněné zní možná naprosto jasně, ale v praxi se to velmi často opomíjí. Proč? Důvod je jednoduchý. Nejvíce obchodní dne trávím na 30minutovém časovém rámci. A právě tento time frame mi může dát naprosto dokonalý signál ke koupi, ale trh může být z denního, týdenního nebo ročního pohledu v dlouhodobém klesajícím trendu. Mám tedy obchodní signál dle mojí strategie, ale minimálně bych měl být obezřetný, jsem sice na malém time frame (kde chci nakoupit), ale dlouhodobě trh klesá.

Ač může tento signál z 30minutového timeframe být silný, obchodoval bych proti dlouhodobě klesajícímu trendu, což se nemusí vyplatit.

Analýza trhu

Záleží na vás a na vašem obchodním stylu, ale vždy byste měli mít o trhu přehled. Osobně začínám trh analyzovat na dlouhých časových rámcích. Nebojte se použít klidně týdenní či měsíční svíčky. Na tomto pohledu uvidíte, jaká je dlouhodobá nálada na trhu.

Určete směr trendu, zakreslete si důležité supporty a resistance (dobré je si vše popsat, např. “Support z měsíčního time frame”, a taky je důležité mít zapnuté zobrazování ve všech časových pásmech, jinak tento zakreslený support jinde neuvidíte).

Nyní máte určené důležité hladiny, znáte dlouhodobý trend a můžete se přepnout například na denní pohled. Tam uděláte to stejné. Nakonec už můžete přejít na 30M, pokud byste obchodovali ještě nižší časové pásmo, například 5 minut, zařadil bych do analýzy ještě 4H time frame, ale je to na vás. V tomto ohledu to chce selský rozum, protože analyzovat každý time frame nemá smysl, byli byste až přehlceni daty a dostávali protichůdné obchodní signály.

Jak můžete vidět na obrázku výše, linie zakreslené z vyšších timeframů poslouží po přiblížení jako dobrý orientační nástroj.

Rychlost trhu

Někdy se stane, že jde trh do strany a na vašem time frame se nic neděje. Nebo naopak trh udělá výrazný pohyb, ale na vašem time frame to nestačí k aktivaci pozice a trh se najednou rychle ochladí (to se často děje před uzavřením trhu v pátek večer, případně před předáním obchodní seance mezi světovými centry).

V těchto případech je opět vhodné se podívat minimálně o 1 time frame níž. Pokud se tedy na 30M (30 minut) nic neděje, podívám se na 15M nebo možná i na 5M. Tento postup samozřejmě doporučuji backtestovat na demo účtu, ale vaše obchodní strategie by měla fungovat i na jiných časových rámcích a je to tak zajímavá příležitost.

Prolínání time framů

Celkový přehled, zakreslení důležitých linií i z jiných (typicky delších time frames) je pro obchodování velkým přínosem. Nabídne vám to další pohled na trh a může posloužit jako dobrý filtr. Například pokud vyhodnotím na denním pohledu downtrend, nebudu ani na 30M vstupovat nákupem. Tohle je jen příklad, můžete si to samozřejmě stanovit jinak a na míru vaší obchodní strategii.

Na závěr ještě doplním, že v některých softwarech, například Ninja Trader je možné doprogramovat, případně na internetu dostáhnout funkce jako prolínání časových rámců. Můžete si tak zobrazit klouzavý průměr z jiného time frame. To berte zatím čistě jen pro informaci. Na začátek bohatě postačí koukat i na jiné časové rámce, dělat si poznámky a zakreslovat důležité hladiny. Pokročilejší analýzy si necháme do dalších dílů tohoto seriálu.

Napište nám do komentářů: Jaké časové rámce využíváte vy? ⤵️

Další informace

• Trading není jednobarevný. Každý má jiný názor a jiné strategie. Např. Roman Dvořák zde vysvětluje, proč je dle jeho strategie nesmysl obchodovat s trendem. A to si odporuje s tím, co jsme zmínili výše.