Tvorba první strategie

Z našeho předchozího dílu a i z mnoha článků na našem webu již víte, jak by měla správná obchodní strategie vypadat. Pojďme se tedy podívat i na trochu inspirace. Ukážeme si možnosti, které můžete buď zcela převzít, nebo je použít k vylepšení vaší současné strategie formou filtru ztrátových obchodů.

Trend vs. Pohyb do strany

První základní otázkou je, zda bude vaše strategie fungovat při obchodování v trendu nebo mimo něj.

  • Obchodování na trendujícím trhu je lákavější, protože nabízí vyšší zisky a pro mnoho obchodníků je „přirozenější“. Pak je ale třeba rozhodnout, zda obchodovat s trendem, nebo proti trendu.
  • Obchodování při pohybu do strany je typičtější a většinu času se trh pohybuje právě tímto směrem. V takovém případě dobře fungují indikátory jako RSI či Stochastic.

Rozhodnutí je na vás, každopádně v každém okamžiku musíte vědět, zda je trh v trendu či nikoliv. Jak je již asi jasné, trendové strategie fungují jen v trendu a opačně.

forex fáze pohybu trhu
Fáze pohybu trhu

Bollingerova pásma a klouzavý průměr

Indikátor se jménem “Bollingerova pásma” vychází z klouzavých průměrů, ale v této kombinaci má každý indikátor svůj vlastní význam. Pokud použijete klouzavý průměr například s periodou 50, tak uvidíte současný trend. Když klouzavý průměr směřuje dolů a cenový graf je pod klouzavým průměrem, tak jste v klesajícím trendu. Jestli směřujeme vzhůru a trh je nad čarou klouzavého průměru, máme rostoucí trend.

Určení trendu dle pravidla výše můžete použít i jako filtr pro jiné obchodní trendové či netrendové strategie. Pokud obchodujete v řádech dní a týdnů, tak budete potřebovat vyšší periodu, například 200. Obchodníci držící pozici pár vteřin a minut si vystačí s 30.

bollingerova pásma, forex obchodní strategie
Možné vstupy do obchodů. Odraz od středního MA na downtrendovém trhu.

Pokud ke klouzavému průměru přidáte Bollingerova pásma, tak již můžete vytvořit obchodní strategii. Bollingerova pásma vám ukáží, kdy trh v trendu „odpočívá“ a jde do strany. V tento moment se obvykle instrument přiblíží ke střední linii Bollingerova pásma a na následně reaguje. Lze tedy spekulovat na pokračování trendu po drobné korekci.

TIP: Bollingerova pásma vám navíc mohou pomoci nastavit stop loss a take profit. V době vstupu do pozice lze takto použít horní a dolní linii, případně lze nechat stop loss a take profit plovoucí na úrovní nově vytvořených linií.

Modifikace obchodní strategie

Máte nápad a máte obchodní plán. Jak budete obchodovat je jen na vás. Nyní jsme si ukázali základ  pro obchodní strategii, ale o jejím úspěchu rozhodne obchodovaný instrument, časové pásmo a především řízení pozice. Právě řízení pozic je úplný základ.

Ve variantě jedna lze při vstupu do pozice umístit pevně stop loss a take profit na horní a dolní linii Bollingerova pásma v době vstupu do pozice. Jako další možnost se nabízí nechat stop loss a take profit plovoucí na úrovni nově vytvořených Bollingerových pásem. Třetí variantou je vstoupit objemem X a na úrovni Bollingerova pásmu (v zisku) ukončit pouze polovinu, tedy X/2 pozice a dál pracovat s druhou půlkou (stop loss posunout na vstup do pozice a take profitem spekulovat na rozjetí trendu nebo rovnou lze nastavit plovoucí stop loss na úrovni Y pipsů od nejvyššího dosaženého zisku).

Další info o tom, jak pracovat se stop loss a take profit naleznete v našich článcích z kategorie: money management na forexu.

Nápad v podobně jádra obchodní strategie je v zásadě to nejjednodušší. O všem rozhodne nastavení, které si musíme otestovat. Najděte si jeden den volna, klidně i o víkendu, podívejte se na historický graf, zakreslete do něj příslušné indikátory a zpětně testujte. Tento postup je univerzální pro forex, komodity, akcie i binární opce. Tvorba obchodní strategie na forex vám pár hodin zabere, ale bez dřiny to nejde. Tím, že na strategii provedete backtest, tak ji budete i lépe rozumět.

Od článku byste asi chtěli konkrétní strategii se vším všudy, ale myslete i na to, že trh se vyvíjí a někdy je třeba po X měsících stop loss a take profit upravit. Pokud to s tradingem myslíte vážně, tak si určitě dle rad výše cestu najdete. Budeme rádi, když se s výsledky a nápady na vylepšení podělíte v komentářích.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.