Seriál technické analýzy
Seriál technické analýzy

Ve dnešním díle tohoto seriálu si řekneme něco o indikátoru, který je hodně rozšířený a oblíbený hlavně mezi začínajícími obchodníky. Oblíbený je asi proto, že právě tento indikátor je součástí spousty strategií, které můžete najít na všelijakých zahraničních stránkách, fórech apod. Proto si na něj začátečník rychle zvykne a naučí se ho sledovat, i když často neví, o co vlastně jde.

O jakém indikátoru je řeč? Jakých nabývá hodnot, co tyto hodnoty znamenají a jak ho využít? Čtěte dál!

Stochastic oscillator

Tento indikátor existuje již desítky let. Jeho fungování poprvé popsal pan George Lane v 50. letech minulého století. Jedná se o indikátor, který neukazuje ani cenu daného aktiva, ani objem provedených obchodů, ale ukazuje rychlost změny cen. Tyto změny potom vyjadřuje číslem na škále od 0 do 100, která lze jednoduše zakreslit do grafu.

Stochastic oscillator vypadá následovně:

stochastic oscillator
Indikátor Stochastic

Z obrázku je zřejmé, jak už jsme řekli, že hodnoty stochastického oscilátoru pendlují (oscilují) mezi hodnotami 0 a 100. To je celkem jednoduché, ale co teda hodnoty znamenají?

Jednoduše řečeno:

  • Když je linie (hodnota stochastic oscilátoru) nahoře (blízko k 100, dejme tomu 80+) znamená to, že je aktivum překoupené.
  • Naopak když je linie dole (pod 20), můžeme hovořit o stavu přeprodání.

Překoupení a přeprodání

Tyto pojmy, přeloženy z anglických slov overbought/oversold, znamenají pouze jednu věc. A to, zda je dané aktivum (např. cena EUR/USD, nebo cena zlata atp.) momentálně hodně nakupováno, nebo naopak prodáváno. Přesně tuto informaci nám stochastic indikátor ukazuje. To ale může znamenat dvě věci:

Buď je čas na otočení trendu a z překoupené ceny se pozvolna stane přeprodaná (klesne) a naopak, nebo v dané fázi ještě vydrží. Jak můžeme vidět na obrázku níže, stát se můžou obě varianty.
stochastic oscillator a korelace s cenou
Naspodu stochastic oscillator. Šipek si nevšímejte.

Jak je z obrázku výše zřejmé, opravdu se stávají oba dva případy.

  • Při klesnutí stochastiku pod 20 linii (tam, kde na grafu začínají fibonacciho linie) se cena hned obrátila směrem vzhůru. Z přeprodané se stala překoupená a cena stoupala.
  • Avšak při prvním výstupu hodnot nad 80 linii se tam ještě dlouhou dobu hodnoty držely a nakupující stále kupovali. Takže cena neklesala, nýbrž naopak.

Jak stochastic indikátor využít?

Tento indikátor se dá využít dvěma způsoby. Můžeme ho použít jako nástroj pro filtrování obchodů. Buď můžeme obchodovat s trendem – otáčení ceny ve směru dlouhodobého trendu, nebo naopak.

Případ 1:

technická analýzy obchody se stochastic oscillatorem
Případ 1: Dvojitý vrchol, odraz od 100% fibo potvrzený obratem Stochastic indikátoru

Na tomto případu můžeme vidět, jak se dá využít stochastic indktátor pro potvrzení signálů. Vlevo na grafu vidíte 2 šipky z BERSI Scalp strategie. Pokud bychom je filtrovali pomocí stochastic oscilátoru, vyhli bychom se dvěma ztrátám.

Uprostřed obrázku vidíte zakreslené 2 svislé čáry. Pomocí stochasticu, který se v obou případech otočil směrem dolů bychom v těchto případech mohli potvrdit odraz a provést tak úspěšné obchody. Jak jednoduché!

Případ 2:

stochastic indikátor obchod
Případ 2: Stochastic potvrdí neustávající trend

Na druhém příkladě vidíte, že cena jednou prudce stoupala a podruhé prudce klesala (znovu zvýrazněno svislou čárou). Stochastic nám ukázal, že jednou je cena překoupená a jednou přeprodaná. Není nic jednoduššího, než se svést na vlně prodejů a nákupů. Udělali-li bychom obchod ve stejném směru, vyšel by s přehledem.

V prvním případě je signál o to silnější, že byl ještě umocněn šipkou ze strategie BERSI Scalp. Určitě doporučuji tento indikátor do vašeho arzenálu zařadit.

Více informací

Osobně nedoporučuji používat stochastický oscilátor jako jediný signál pro vstup do obchodu. Já ho doporučuji pouze pro filtrování. Tedy pokud už chcete vstoupit do obchodu a vidíte na grafu nějakou formaci (nebo signál z jiné strategie), nejdříve se podíváte, zda i podle stochastic osciáltoru by mohlo dojít k pohybu ve vašem směru. Pokud ne, signál bych neobchodoval a počkal si na další.

Díky této praxi (filtrování) můžete takříkajíc oddělit zrno od plev a obchodovat pouze v případě, že signál je silný, potvrzený vícero indikátory. Stochastic samozřejmě není jediným indikátorem, který lze použít pro filtrování. Použít lze např. i ADX Indikátor, nebo RSI.

Další odkazy

7 KOMENTÁŘE

  1. ahoj Štěpáne, zajímalo by mě, co znamenají parametry v závorce např. (8,5,3) a jestli to nějak souvisí, na jakém TF obhoduji

    • Ahoj Honzo, parametry v závorce vždy udávají parametr u indikátoru. Jsou to proměnné, které jsou použity u výpočtu hodnoty indikátoru. Např. počet posledních svící, které se v algoritmu indikátoru zohledňují. S TF to, pokud vím, nijak nesouvisí. Tedy alespoň u základních známých indikátorů.

  2. Ahoj Štěpáne,

    Jsem úplný začátečník pokud se týká obchodování na burze. Binární opce mě zaujaly a prostudoval jsem si Tvé rady a materiály na tomto webu ( který se mi velice líbí ). Rád bych si osahal tvou strategii Bersi 2. Ale všechny pokusy o stažení mě nasměrují na Bersi Scalp. Můžeš mi poradit, kde stáhnou Bersi2.0.
    Děkuji Ziggi.

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.