33. díl Seriálu technické analýzy – Proč a jak sledovat volume (objem)

Každý obchodník je jiný. Někdo věří fundamentální analýze a hodnotám nezaměstnanosti, jiný využívá technickou analýzu v podobě klouzavých průměrů a třetí obchodník se spoléhá na čistý graf v podobě price action. Každý si určitě myslí, že právě ta jeho strategie je ta nejlepší a stejně na tom budou obchodníci využívající volume.

Je ale skutečně tržní volume (objem) tak významné a lze na tomto indikátoru postavit třeba i celou obchodní strategii?

Co je to volume

Na objem trhu (tržní volume) lze koukat ze dvou pohledů. Ten první přináší pohled na objem v čase a druhý pohled na objem na dané ceně. Každý z těchto pohledů má svoji úlohu a lze jej využít k určení vstupu nebo výstupu z pozice.

Histogram který se objevuje na ose x, často také v dolní části grafu, typicky zobrazuje množství obchodů, jenž se za daný časový úsek zrealizovalo. Časový úsek je dán time-framem. Pokud jste na 5minutovém grafu, tak jedna čárka v histogramu zobrazuje velikost všech obchodů za 5 minut. Na tento graf se typicky díváte v MT4 nebo na TradingView když zvolíte přidání indikátoru volume.

Co volume interpretuje

Jak již jistě víte, na trhu se střetává nabídka a poptávka neboli nakupující a prodávající. Takže pokud jsme v rostoucím trendu, tak chceme vidět rostoucí objem (volume). Rostoucí objem nám bude ukazovat, že vyšší ceny jsou akceptovány a mohou ještě růst. Naopak klesající objem znamená upadající zájem a možnost ukončení nebo i otočení trendu.

Klesající volume je vhodný signál pro příchod obratu směru trhu. Pokud sje využit správně, např. v kombinaci se stochastic indikátorem nebo ADX, může se jednat o poměrně silný nástroj na potvrzení odrazů od linií resistence.

K čemu volume využít

Na základě odstavce výše byste již vše odvodili, ale pojďme si to zrekapitulovat. Pokud roste objem, trend nabírá sílu, ceny jsou akceptované. Pokud objem klesá, rostoucí trend již začíná být vyčerpán. To ovšem není vše. Nyní možná i to nejdůležitější.

Růst nebo pokles cen na malém objemu není silným signálem. Naopak výrazná změna ceny na velkém objemu je silný obchodní signál. To je velmi důležité a i logické.

Obchodní strategie s využitím volume

Volume v podobě histogramu, tedy objemu v čase je velmi často používána k potvrzení vstupu nebo výstupu z pozice. Tento indikátor je vhodné doplnit, ale zároveň bych jej nebral striktně jako něco doplňkového, protože jeho informace jsou skutečně velmi důležité.

Pokud byste na volume chtěli postavit celou obchodní strategii, tak se nabízí využít spíše volume profile v podobě volume k dané cenové hladině. Nechci tvrdit, že je to nějak složité. Naopak. Minimálně v začátku se však budete muset poprat se zobrazováním dat a s jejich kvalitou. Nabízí se zde řešení v podobě Ninja Traderu a dat z futures, ale to znamená další programy, další okna a podrobnější analýzu. Rozhodně byste to zvládli a osobně mám k tomuto stylu obchodování velmi blízko, ale začal bych se sledováním histogramu a volume k časovému úseku a volume k cenové hladině bych si nechal až do další úrovně. Určitě se k tomu ještě vrátíme.

Zkuste se podívat na volume, co vám nabízí váš broker, backtestujte a vyhodnocujte. Vím, že už nyní vás láká volume profile a sám bych byl nedočkavý, ale vše si proberte postupně. Postupovat pomaleji a důkladněji se ve studiu, a to nejen obchodování, vyplatí. Budete mít kvalitní znalosti o které se můžete opřít. Pokud byste měli jakékoliv dorazy, napište nám do komentářů.