Opět se trh odrazil od hranice, kterou jste nikde nepredikovali a nevíte, jak je to možné? Market profile, případně volume profile by mohl přinést vysvětlení. Ovšem pozor, rozhodně se nejedná o spásný nástroj. Takže jak na market profile a market volume? Podívejte se s námi na jeho výhody, ale i úskalí.
Co je to market profile
Možná už jste někde viděli graf, který místo klasického zobrazení ukazuje písmena. Nejedná se o žádnou magii, ale „pouze“ o jiný pohled na zobrazovaná data. Tento pohled přinesl ve druhé polovině 20. století Peter Steidlmayer (Chicago Board of Trade) a proslavil se s ním.
Market profile monitoruje, kolikrát byly dané cenové hladiny testovány, kolik časových úseků (30 min) na nich trh setrval. Pokud se jedná o rovnovážnou cenu pro prodávající i nakupující, tak uvidíte v řadě několik písmen po sobě, taková cena je považována za rovnovážnou, tedy férovou pro nakupující i prodávající. Naopak například high bude vyznačeno jedním písmenem E a je jasné, že na této ceně se již obchodníci nechtěli zdržet, protože ji prostě neakceptovali. Vhodné je také připomenout, že pro market profile je typickým time-framem 30 minut.
Co vám market profile říká?
Například na základě délky setrvání na určité ceně určuje rovnovážnou hranici, ke které se má trh tendenci vracet. Jinými slovy, pokud v pondělí bude rovnovážná hranice aktiva A na ceně 100 (bude na ní nejvíce písmenek) a v úterý se otevře na ceně 80, tak lze očekávat, že v průběhu dne se dostaneme na 100.
Hodnota 100 by měla být hranicí odporu a bylo by možné slepě obchodovat na odražení zpět na hodnoty nižší jak 100.
Osobně takto slepě ale neobchoduji a na nižším time-frame si vždy chci nechat vstup potvrdit patternem (viz např. zde: svíčkové patterny). Mohlo by se totiž i stát, že trh cenu 100 bez problémů překoná a následně bude tato cena silnou hranicí podpory. Support a resistence jsou pro obchodníky základem a to nejen u forexu, nezapomínejte je tedy zakreslovat.
Market profile nám již nyní dokázal vysvětlit minimálně dva pohyby následujícího dne – cena rostla z 80 na 100 a právě na 100 nastal další zlom. Samozřejmě nemusíme připomínat, že ani market profile není 100% a doporučujeme ještě ověření třeba na nižším časovém rámci.
Co je to volume profile?
Výše jsme si vysvětlili market profile. Pokud zaměníme profile, za volume, tak dojde k jednomu podstatnému rozdílu. Místo počtu časových úseků se podíváme na objemy obchodů. Zbytek logiky je stejný.
Market profile nebo volume profile?
Je to individuální, záleží i na další aspektech jako je obchodní strategie a druh nebo i typ instrumentu, například forex a EUR/USD. Vyzkoušejte na historických datech volume profile i market profile a rozhodněte se podle výsledků.
