22. díl Seriálu technické analýzy – Jak použít ADX Indikátor? Jak nám pomůže s identifikací trendů?
Jak díky indikátoru ADX poznat, zda se trend chýlí ke konci, nebo naopak, že je ideální doba k budování pozice? V tomto článku si představíme indikátor ADX, který je velmi dobrý pomocník při určování síly trendu.
V předchozích dílech našeho seriálu o technické analýze jsme se mimo jiné seznámili také s trendy.
V tomto článku naše znalosti prohloubíme a seznámíme se s technickým indikátorem, který nám může s identifikací trendů velmi pomoci.
Indikátor ADX v kostce
S trendovými čarami jsme se již seznámili a díky indikátoru ADX znalosti trendů prohloubíme. Tento indikátor nám signalizuje sílu trendu, takže se jedná o velmi praktického pomocníka.
Obchodník díky indikátoru ADX pozná, zda se trend chýlí ke konci a je načase vybrat zisk, nebo naopak, že trend ještě nevznikl, takže je ideální doba k budování obchodní pozice. Indikátor ADX má tedy především praktické využití.
Tímto nástrojem je indikátor ADX (Average Directional Index), který nám sice nedokáže prozradit, zda na trhu panuje up trend, nebo down trend, ale dokáže nám podat informace o síle tohoto trendu, což můžeme jako obchodníci využít.
Indikátor ADX se používá pro analýzu trendů již od roku 1978.
Indikátor ADX se nevkládá přímo do cenového grafu, ale je umístěn pod ním. Tento indikátor se vykresluje v rozpětí 0 – 100 bodů, čímž se snaží signalizovat sílu aktuálního trendu.
Samotný směr trendu si ovšem musí obchodník určit sám, například pomocí trendových čar.
Indikátor ADX je možné přidat si do dolní části grafu.
Síla trendu na indikátoru ADX
Použití tohoto indikátoru je velmi jednoduché. Stačí odečítat na jaké hodnotě se právě indikátor nachází a podle toho vyhodnotit, zda se může trh nacházet v silném trendu, nebo zda aktuální trend začíná oslabovat.
Pokud je jeho hodnota:
0-25: V takovém případě víme, že zde není žádný trend, případně je velmi slabý
25-50: V trhu probíhá trend
50-75: Trend je velmi silný
75-100: Extrémně silný trend
Nejdůležitější hodnotou je pro nás tedy 25, protože označuje hranici mezi netrendovým trhem (který je pro obchodování nezajímavý) a trendem. Proto se tato úroveň na indikátoru také vyznačuje horizontální čarou.
Vysvětlení indikátoru ADX na příkladu
Doplnění indikátoru o křivky DI+ a DI-
Jak jste si všimli, indikátor tedy neukazuje kam trh jde, ale pouze jak silný trend je a zda vůbec trh trenduje. To nám samo o sobě samozřejmě nějaké informace dává, ale ne ucelené.
Proto k indikátoru náleží ještě dvě další křivky, které se označují DI+ (vyznačená zeleně, označuje sílu rostoucího trendu) a DI- (vyznačená červeně, označuje sílu klesajícího trendu).
ADX doplněný o DI+ a DI- linie
Indikátor tedy funguje tak, že vezme sílu rostoucího trendu (DI+), to sečte se sílou klesajícího trendu (DI-) a výsledkem je tmavá čára ADX, kterou jsme si představili na začátku článku.
Nicméně tyto doplňující dvě křivky jsou pro nás také užitečné, protože reagují na pohyby trhu rychleji, než samotný ADX.
V kombinaci všech tří čar indikátoru dostáváme celý komplex informací, který potřebujeme v tradingu.
Využití ADX při vstupu do obchodu
Pokud se zelená křivka dostane nad červenou, je to signál k nákupu (uptrend je silnější než downtrend)
Když se červená křivka dostane nad zelenou, je to signál k prodeji (down trend je silnější než up trend)
Oba signály obchodů platí pouze ve chvíli, kdy je trh trendový, tedy ADX je nad hodnotou 25.
Jednoduchá strategie za použití ADX indikátoru
Dležitost splnění vstupních podmínek
Na obrázku výše vidíme dvě situace:
První, vyznačená fialovou barvou, kdy se sice červená dostala nad zelenou křivku, ale ADX bylo pod hodnotou 25, což znamená, že nebyly splněny obě podmínky – v trh sice převažuje prodejní síla, ale indikátor neidentifikuje trend
Druhou, kdy již máme ADX nad hodnotou 25, a zároveň je červená křivka nad zelenou – zde tedy převažuje prodejní síla, a zároveň je trh trendový. Jsou tedy splněné obě podmínky pro vstup do obchodu.
Využití ADX při výstupu z obchodu
Pokud chceme vystupovat z obchodu také na základě tohoto indikátoru, potom nás budou opět zajímat dvě základní věci:
Buď se překříží DI+ a DI-
Nebo klesne ADX pod 25
Všimněte si, že při vstupu do obchodu je třeba dbát splnění obou podmínek, zatímco při výstupu je to buď jedna, nebo druhá. Je to proto, že pokud trh přestane být trendový, není pro nás dále zajímavý.
Nicméně pokud se dříve překříží DI křivky, pak to znamená, že trend, který jsme obchodovali, zeslábl. Ukažme si to na následujícím obrázku.
Signál pro výstup z obchodu (křížení ADX DI+ a DI-)
Ve fialově vyznačeném obdélníku se dostal DI+ nad DI-. To znamená, že nákupní síla je silnější než ta prodejní.
ADX je stále nad hodnotou 25, ale díky DI křivkám víme, že klesající trend je již slabý a naši prodejní pozici bychom měli ukončit.
Perioda indikátoru ADX
ADX je počítaný na základě pohybu trhu za určité minulé období, které se označuje jako perioda indikátoru a označuje počet svící, ze kterých se bude indikátor vypočítávat.
Standardní nastavení ADX je perioda 14, tedy křivka zohledňuje posledních 14 uzavřených svící.
Čím delší nastavíme periodu, tím více budeme filtrovat případný šum na indikátoru. Zároveň nám ale bude indikátor ukazovat změnu významného trendu pomaleji. A samozřejmě naopak čím kratší je perioda, tím lépe reaguje na pohyby trhu, ale zároveň generuje více falešných signálů.
Porovnání: ADX s periodou 5 a ADX s periodou 30
Závěr
Technický indikátor ADX je velmi dobrá pomůcka pro obchodníky, kteří ve své strategii používají trendy.
ADX sice nedokáže identifikovat směr trendu, to musí obchodník zvládnout sám, ale dokáže identifikovat body, kdy dochází ke vzniku trendu.
Použití tohoto indikátoru je velmi jednoduché a další výhodou je, že ADX bývá součástí základní technické výbavy naprosté většiny obchodních a analytických platforem.
FAQs – Na co se nejčastěji ptáte
Musím ADX kombinovat s dalšími indikátory?
ADX lze používat samostatně, ale kombinace s dalšími indikátory zvyšuje pravděpodobnost na ziskový obchod
Jaká jsou největší rizika spojená s ADX?
Jako každý indikátor je i ADX zpožděný, takže ukazuje pouze to, co bylo. Když tedy přijde vstupní signál, trh již část pohybu udělal.
Je lepší používat vyšší nebo nižší periody na ADX?
Obecně je lepší používat vyšší periody. Díky nim dochází k filtrování falešných signálů, které obchodníky často stojí peníze.
Andy je investor a swingový obchodník především na poli kryptoměn, avšak i s okrajovým zájmem o komoditní trh.
V tradingovém prostředí se aktivně pohybuje od roku 2018, kdy také založil skupinu Blockspace, ve které se se svým týmem věnuje důležitým informacím a vzdělávání v oblasti především kryptoměnového tradingu.
“Beru jako poctu účastnit se inovací, které krypto přináší, a chci pomáhat ostatním se v tomto trhu zorientovat.”
Soukromý obchodník a investor, který se pohybuje na finančních trzích již od roku 2014. Obchoduje swingové obchodní strategie na forexu, akciích a komoditách. Mezi jeho oblíbené analytické nástroje patří především technická analýza cenového grafu. Své obchodní dovednosti podpořil také veřejnou equity svého obchodního účtu.
Martin získal titul Ph.D. z oboru financí a své znalosti a zkušenosti využívá nejen při vlastním obchodování, ale také při svých analýzách finančních trhů. Díky tomu může čtenářům předat mnoho drobných postřehů z chování trhů, které nemusejí být na první pohled zřejmé, ale tvoří tenkou hranici mezi úspěchem a neúspěch na finančních trzích.
Abychom Vám mohli poskytnout co nejlepší služby, používáme různé technologie, mezi které patří i soubory cookies.
Váš souhlas s použitím těchto technologií nám umožní zpracovávat údaje, jako je Vaše chování při používání našeho webu. Díky tomu můžeme náš web dále zlepšovat. Nesouhlas nebo odvolání souhlasu může nepříznivě ovlivnit určité vlastnosti a funkce těchto webových stránek.
Technické
Vždy aktivní
Technické cookies jsou nezbytně nutné pro legitimní účel umožnění použití služby, kterou si náš čtenář nebo uživatel výslovně vyžádal navštívením stránek a není možné je vypnout.
Předvolby
Technické uložení nebo přístup je nezbytný pro legitimní účel ukládání preferencí, které nejsou požadovány odběratelem nebo uživatelem.
Statistiky
Cookies využívané výhradně pro statistické a analytické účely, abychom naše stránky mohli neustále zlepšovat dle toho, jak se naši čtenáři a uživatelé chovají a jaké mají preference.Technické uložení nebo přístup, který se používá výhradně pro anonymní statistické účely. Bez předvolání, dobrovolného plnění ze strany vašeho Poskytovatele internetových služeb nebo dalších záznamů od třetí strany nelze informace, uložené nebo získané pouze pro tento účel, obvykle použít k vaší identifikaci.
Marketing
Cookies používané k vytvoření uživatelských profilů za účelem zobrazování reklamy nebo sledování chování na webových stránkách pro podobné marketingové účely.