Začněte psát a výsledky vyhledávání se zobrazí zde...

7. díl Seriálu technické analýzy – Jak použít ADX Indikátor

Publikováno
7. díl Seriálu technické analýzy – Jak použít ADX Indikátor
Zdroj: depositphotos.com

předchozích dílech našeho seriálu technické analýzy jsme si ukázali co jsou to trendy, nejdůležitější linie supportů a resistencí, jak vyznačit trendové čáry a k čemu nám budou. Řekli jsme si, že je výhodné obchodovat trendy, protože je snazší odhadnout, kam se trh vydá.

Ale zároveň jsme si ukázali i situaci, kdy se trend mění. A tyto situace nastávají hlavně ve chvílích, kdy je trend slabý, proto si v dnešním díle povíme i to, jak poznat sílu trendu.

Tu nepoznáme z grafu jako takového, ale pro zjednodušení používáme indikátory. Těch je nepřeberné množství a každý byl vytvořený k jinému účelu a používá se jinak. Proto se v tomto článku zaměříme pouze na jeden, a to ADX indikátor, který se na trhu používá od roku 1978 a mezi obchodníky je velmi oblíbený pro svou jednoduchost a užitečnost. Na následujícím obrázku můžete ADX vidět jako černý graf pod tím klasickým, svíčkovým grafem

Indikátor ADX najdete v dolní části grafu
Indikátor ADX je možné přidat si do dolní části grafu.

Co je ADX indikátor?

Zkratka ADX značí “average directional movement index”, což můžeme přeložit jako “průměrný směrový index” a jde přesně o to, na co se budeme dnes zaměřovat – jestli jde trh v nějakém směru, tedy trendu. A pokud ano, tak jak silný tento trend je.

Indikátor se pohybuje na stupnici od 0 do 100 a jeho použití je v zásadě velmi jednoduché:

Pokud je jeho hodnota:

  • 0-25: V takovém případě víme, že zde není žádný trend, případně je velmi slabý
  • 25-50: V trhu probíhá trend
  • 50-75: Trend je velmi silný
  • 75-100: Extrémně silný trend

Nejdůležitější hodnotou je pro nás tedy 25, protože označuje hranici mezi netrendovým trhem (který je pro obchodování nezajímavý) a trendem. Proto se tato úroveň na indikátoru také vyznačuje horizontální čarou.

Vysvětlení indikátoru ADX na příkladu
Vysvětlení indikátoru ADX na příkladu

Doplnění indikátoru o křivky DI+ a DI-

Jak jste si všimli, indikátor tedy neukazuje kam trh jde, ale pouze jestli tam nějaký postup (trend) je a jeho sílu. To samo o sobě nám samozřejmě nějaké informace dává, ale ne ucelené. Proto k indikátoru náleží ještě dvě další křivky, které se označují DI+ (vyznačená zeleně, označuje sílu rostoucího trendu) a DI- (vyznačená červeně, označuje sílu klesajícího trendu).

ADX doplněný o DI+ a DI- linie
ADX doplněný o DI+ a DI- linie

Indikátor tedy funguje tak, že vezme sílu rostoucího trendu (DI+), to sečte se sílou klesajícího trendu (DI-) a výsledkem je tmavá čára ADX, kterou jsme si představili na začátku. Nicméně tyto doplňující dvě křivky jsou pro nás také užitečné, protože reagují na pohyby trhu rychleji, než samotný ADX. V kombinaci všech tří čar indikátoru dostáváme celý komplex informací, který potřebujeme v tradingu.

Využití ADX při vstupu do obchodu

  • Pokud se zelená křivka dostane nad červenou, je to signál k nákupu (uptrend je silnější než downtrend)
  • Když se červená křivka dostane nad zelenou, je to signál k prodeji (short sellingu)
  • Oba signály obchodů platí pouze ve chvíli, kdy je trh trendový, tedy ADX je nad hodnotou 25.
ADX Strategie
Jednoduchá strategie za použití ADX indikátoru

Na obrázku výše vidíme dvě situace:

  • První, vyznačená fialovou barvou, kdy se sice červená dostala nad zelenou křivku, ale ADX bylo pod hodnotou 25, což znamená, že nebyly splněny obě podmínky – v trh sice převažuje prodejní síla, ale indikátor neidentifikuje trend
  • Druhou, kdy již máme ADX nad hodnotou 25, a zároveň je červená křivka nad zelenou – zde tedy převažuje prodejní síla, a zároveň je trh trendový. Jsou tedy splněné obě podmínky pro vstup do obchodu.

Využití ADX při výstupu z obchodu

Pokud chceme vystupovat z obchodu také na základě tohoto indikátoru, potom nás budou opět zajímat dvě základní věci:

  • Buď se překříží DI+ a DI-
  • Nebo klesne ADX pod 25

Všimněte si, že při vstupu do obchodu je třeba dbát splnění obou podmínek, zatímco při výstupu je to buď jedna, nebo druhá. Je to proto, že pokud trh přestane být trendový, není pro nás dále zajímavý. Nicméně pokud se dříve překříží DI křivky, pak to znamená, že trend, který jsme obchodovali, zeslábl. Ukažme si to na následujícím obrázku:

Signál pro výstup z obchodu (ADX)
Signál pro výstup z obchodu (křížení ADX DI+ a DI-)

Ve fialově vyznačeném obdélníku se dostal DI+ nad DI-. To znamená, že nákupní síla je silnější než ta prodejní. ADX je stále nad hodnotou 25, ale díky DI křivkám víme, že klesající trend je již slabý a naši prodejní pozici bychom měli ukončit.

Perioda indikátoru ADX

ADX je počítaný na základě pohybu trhu za určité minulé období, které se označuje jako perioda indikátoru a označuje počet svící, ze kterých bere indikátor data. Toto samozřejmě můžeme nastavit, ale standardně je ADX počítaný na periodě 14, tedy na základě posledních 14 uzavřených svící.

Čím delší nastavíme periodu, tím více budeme filtrovat případný šum na indikátoru, tedy tikání z trendové do netrendové zóny. Zároveň nám ale bude indikátor ukazovat změnu významného trendu pomaleji. A samozřejmě naopak čím kratší je perioda, tím lépe reaguje na pohyby trhu, ale zároveň není tak čitelný.

Porovnání: ADX s periodou 5 a ADX s periodou 3
Porovnání: ADX s periodou 5 a ADX s periodou 30

Na obrázku výše si můžete všimnout vlevo ADX indikátor s periodou 5 a vpravo s periodou 30.

Líbil se vám tento článek?
49
1

Autor

Andy je investor a swingový obchodník především na poli kryptoměn, avšak i s okrajovým zájmem o komoditní trh.

V tradingovém prostředí se aktivně pohybuje od roku 2018, kdy také založil skupinu Blockspace, ve které se se svým týmem věnuje důležitým informacím a vzdělávání v oblasti především kryptoměnového tradingu.

“Beru jako poctu účastnit se inovací, které krypto přináší, a chci pomáhat ostatním se v tomto trhu zorientovat.”

Přečíst více

Sdílejte tento článek

Mohlo by vás zajímat

Diskuze (6 komentářů)

Připojte se k diskuzi

Pro přidání komentáře se prosím přihlašte ke svému uživatelskému účtu.

Roman Gröger

Předpokládám, že ADX v posledním grafu je pro periodu 5 nalevo a 30 napravo a ne jak je to teď označeno (viz. označení obrázku a text pod ním).

Redakce Finex

Dobrý den, máte pravdu – jednalo se o překlep v čísle, omlouváme se. Text byl opraven. :-)

Sojina

Štěpáne, nebylo by možné v nějakém článku vysvětlit trochu DI křivky? Jak fungují, jaký je mezi nimi rozdíl?
Popř. jaké období ideálně nastavit v ADX indikátoru?
Předem díky :-)

Štěpán Petřivý

Ahoj, v některém z příštích článků bych asi mohl. :-)

Recenze
TOP Nejlepší brokeři
Při obchodování CFD s tímto poskytovatelem ztrácí 77 % účtů retailových investorů peníze.
U 66,02 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.
U 51 % retailových investorů došlo při obchodování CFD u této společnosti ke vzniku ztráty.
Při investování a obchodování hrozí ztráty. Vaše investice mohou stoupat i klesat a můžete získat zpět méně, než jste investovali.
U 64 % retailových investorů došlo ke vzniku ztráty.