22. díl Seriálu technické analýzy – Jak použít ADX Indikátor? Jak nám pomůže s identifikací trendů?

V předchozích dílech našeho seriálu o technické analýze jsme se mimo jiné seznámili také s trendy.

V tomto článku naše znalosti prohloubíme a seznámíme se s technickým indikátorem, který nám může s identifikací trendů velmi pomoci.

Tímto nástrojem je indikátor ADX (Average Directional Index), který nám sice nedokáže prozradit, zda na trhu panuje up trend, nebo down trend, ale dokáže nám podat informace o síle tohoto trendu, což můžeme jako obchodníci využít.

Indikátor ADX se používá pro analýzu trendů již od roku 1978.

Indikátor ADX se nevkládá přímo do cenového grafu, ale je umístěn pod ním. Tento indikátor se vykresluje v rozpětí 0 – 100 bodů, čímž se snaží signalizovat sílu aktuálního trendu.

Samotný směr trendu si ovšem musí obchodník určit sám, například pomocí trendových čar.

Síla trendu na indikátoru ADX

Použití tohoto indikátoru je velmi jednoduché. Stačí odečítat na jaké hodnotě se právě indikátor nachází a podle toho vyhodnotit, zda se může trh nacházet v silném trendu, nebo zda aktuální trend začíná oslabovat.

Pokud je jeho hodnota:

• 0-25: V takovém případě víme, že zde není žádný trend, případně je velmi slabý
• 25-50: V trhu probíhá trend
• 50-75: Trend je velmi silný
• 75-100: Extrémně silný trend

Nejdůležitější hodnotou je pro nás tedy 25, protože označuje hranici mezi netrendovým trhem (který je pro obchodování nezajímavý) a trendem. Proto se tato úroveň na indikátoru také vyznačuje horizontální čarou.

Doplnění indikátoru o křivky DI+ a DI-

Jak jste si všimli, indikátor tedy neukazuje kam trh jde, ale pouze jak silný trend je a zda vůbec trh trenduje. To nám samo o sobě samozřejmě nějaké informace dává, ale ne ucelené.

Proto k indikátoru náleží ještě dvě další křivky, které se označují DI+ (vyznačená zeleně, označuje sílu rostoucího trendu) a DI- (vyznačená červeně, označuje sílu klesajícího trendu).

Indikátor tedy funguje tak, že vezme sílu rostoucího trendu (DI+), to sečte se sílou klesajícího trendu (DI-) a výsledkem je tmavá čára ADX, kterou jsme si představili na začátku článku.

Nicméně tyto doplňující dvě křivky jsou pro nás také užitečné, protože reagují na pohyby trhu rychleji, než samotný ADX.

V kombinaci všech tří čar indikátoru dostáváme celý komplex informací, který potřebujeme v tradingu.

Využití ADX při vstupu do obchodu

• Pokud se zelená křivka dostane nad červenou, je to signál k nákupu (uptrend je silnější než downtrend)
• Když se červená křivka dostane nad zelenou, je to signál k prodeji (down trend je silnější než up trend)
• Oba signály obchodů platí pouze ve chvíli, kdy je trh trendový, tedy ADX je nad hodnotou 25.

Využití ADX při výstupu z obchodu

Pokud chceme vystupovat z obchodu také na základě tohoto indikátoru, potom nás budou opět zajímat dvě základní věci:

• Buď se překříží DI+ a DI-
• Nebo klesne ADX pod 25

Všimněte si, že při vstupu do obchodu je třeba dbát splnění obou podmínek, zatímco při výstupu je to buď jedna, nebo druhá. Je to proto, že pokud trh přestane být trendový, není pro nás dále zajímavý.

Nicméně pokud se dříve překříží DI křivky, pak to znamená, že trend, který jsme obchodovali, zeslábl. Ukažme si to na následujícím obrázku.

Ve fialově vyznačeném obdélníku se dostal DI+ nad DI-. To znamená, že nákupní síla je silnější než ta prodejní.

ADX je stále nad hodnotou 25, ale díky DI křivkám víme, že klesající trend je již slabý a naši prodejní pozici bychom měli ukončit.

Perioda indikátoru ADX

ADX je počítaný na základě pohybu trhu za určité minulé období, které se označuje jako perioda indikátoru a označuje počet svící, ze kterých se bude indikátor vypočítávat.

Standardní nastavení ADX je perioda 14, tedy křivka zohledňuje posledních 14 uzavřených svící.

Čím delší nastavíme periodu, tím více budeme filtrovat případný šum na indikátoru. Zároveň nám ale bude indikátor ukazovat změnu významného trendu pomaleji. A samozřejmě naopak čím kratší je perioda, tím lépe reaguje na pohyby trhu, ale zároveň generuje více falešných signálů.

Závěr

Technický indikátor ADX je velmi dobrá pomůcka pro obchodníky, kteří ve své strategii používají trendy.

ADX sice nedokáže identifikovat směr trendu, to musí obchodník zvládnout sám, ale dokáže identifikovat body, kdy dochází ke vzniku trendu.

Použití tohoto indikátoru je velmi jednoduché a další výhodou je, že ADX bývá součástí základní technické výbavy naprosté většiny obchodních a analytických platforem.

FAQs – Na co se nejčastěji ptáte