Money management na forexu (4): Cesta k úspěchu vede přes ztráty!

Jak si představujete úspěšného obchodníka? Kolik udělá ziskových a kolik ztrátových obchodů? Většina lidí si myslí, že úspěšný obchodník z 10 obchodů zakončí 7, 8 nebo i 9 v zisku. Je tomu ale skutečně tak? Co když Ti nejúspěšnější to mají přesně naopak? Pojďme se společně podívat na risk reward ratio, které nám ukazuje poměr zisků a ztrát.

Co je risk reward ratio?

Pokud otevřete obchod se stop lossem 20 pipů a take profitem nastavený také na 20 pipů, tak je váš risk reward ratio 1:1. Ostatně RRR jsme již probírali a můžete si o něm přečíst více v našem článku Jak nastavit RRR, SL a TP.

Pokud jste článek četli, případně znáte z obecných pouček, doporučuje se držet RRR aspoň na hranici 1:1. Je to ale skutečně hranice, přes kterou nejede vlak?

Doporučený poměr RRR

John Murphy, Michael R. Rosenberg a mnozí další napsali několik knih o technické analýze a zveřejnili i výsledky známých obchodních strategií s klouzavými průměry, RSI, MACD a dalšími. Závěr? Většina dobře nastavených strategií (nastavených dle volatility instrumentu) s RRR 1:1 se s úspěšností pohybovala okolo 50 až 60 procent.

Pokud bychom si poměr RRR upravili v náš prospěch směrem k take profitu, tedy: risk 10 a zisk 20 pipů, tak by se tato úspěšnosti zmenšila a z 10 obchodů by jich nebylo ziskových 5 nebo 6, ale třeba jen dva, tři. S tím je třeba počítat a nemyslet si jen, že když budeme zvětšovat RRR a natahovat take profit, že budeme automaticky v zisku v 50% případů. Stejně tak jako časování vstupu do obchodu je totiž důležité i správně načasovat výstup.

Poměr RRR 1:1 je z velké části i psychologickou hranicí, protože čím větší bude take profit oproti stop lossu, tím menší bude úspěšnost obchodní strategie a tím více bude ztrátových obchodů.

Ztrátovými obchody k zisku

Jsou to paradoxně ale právě ztrátové obchody, které vás mohou posunout do zisku. Pokud máte obchodní strategii s úspěšností 50 procent a RRR je 1:1, tak potřebujete aspoň polovinu obchodů, abyste byli na nule. S RRR 1:2 už máte poměr jiný, z 30 obchodů jich může ve ztrátě skončit 19 a zbylých 11 vás dostane do zisku.

Možná si říkáte, že měníme pouze stop loss a take profit, čímž ovlivňujeme RRR, celkovou úspěšnost, ale obchodní strategie je stejná. Máte pravdu, na myšlenku strategie nesaháme, ale výrazně ovlivňujeme její výsledky. Vyzkoušejte to. Aspoň na demo účtu a historických datech. Uvidíte, že právě větší poměr ztrátových obchodů vás nakonec může dostat do zisku.

Obchodování na forexu i mimo něj je stále do velké míry ovlivněno psychikou a většina traderů nechce z 30 obchodů končit v 19 případech ztrátou. Ano, je to nepříjemné, ale často to je cesta k úspěchu. Otázkou však zůstává: Bude se úspěšnost spolu se změnou RRR také měnit? Jak tomu zabránit?