2. díl Tvoříme první forexovou obchodní strategii: Bollingerova pásma

Z našeho předchozího dílu a i z mnoha článků na našem webu již víte, jak by měla správná obchodní strategie vypadat. Pojďme se tedy podívat i na trochu inspirace. Ukážeme si možnosti, které můžete buď zcela převzít, nebo je použít k vylepšení vaší současné strategie formou filtru ztrátových obchodů.

Trend vs. Pohyb do strany

První základní otázkou je, zda bude vaše strategie fungovat při obchodování v trendu nebo mimo něj.

• Obchodování na trendujícím trhu je lákavější, protože nabízí vyšší zisky a pro mnoho obchodníků je “přirozenější”. Pak je ale třeba rozhodnout, zda obchodovat s trendem, nebo proti trendu.
• Obchodování při pohybu do strany je typičtější a většinu času se trh pohybuje právě tímto směrem. V takovém případě dobře fungují indikátory jako RSI či Stochastic.

Rozhodnutí je na vás, každopádně v každém okamžiku musíte vědět, zda je trh v trendu či nikoliv. Jak je již asi jasné, trendové strategie fungují jen v trendu a opačně.

Bollingerova pásma a klouzavý průměr

Indikátor se jménem “Bollingerova pásma” vychází z klouzavých průměrů, ale v této kombinaci má každý indikátor svůj vlastní význam. Pokud použijete klouzavý průměr například s periodou 50, tak uvidíte současný trend. Když klouzavý průměr směřuje dolů a cenový graf je pod klouzavým průměrem, tak jste v klesajícím trendu. Jestli směřujeme vzhůru a trh je nad čarou klouzavého průměru, máme rostoucí trend.

Určení trendu dle pravidla výše můžete použít i jako filtr pro jiné obchodní trendové či netrendové strategie. Pokud obchodujete v řádech dní a týdnů, tak budete potřebovat vyšší periodu, například 200. Obchodníci držící pozici pár vteřin a minut si vystačí s 30.

Pokud ke klouzavému průměru přidáte Bollingerova pásma, tak již můžete vytvořit obchodní strategii. Bollingerova pásma vám ukáží, kdy trh v trendu “odpočívá” a jde do strany. V tento moment se obvykle instrument přiblíží ke střední linii Bollingerova pásma a na následně reaguje. Lze tedy spekulovat na pokračování trendu po drobné korekci.

Modifikace obchodní strategie

Máte nápad a máte obchodní plán. Jak budete obchodovat je jen na vás. Nyní jsme si ukázali základ pro obchodní strategii, ale o jejím úspěchu rozhodne obchodovaný instrument, časové pásmo a především řízení pozice. Právě řízení pozic je úplný základ.

Ve variantě jedna lze při vstupu do pozice umístit pevně stop loss a take profit na horní a dolní linii Bollingerova pásma v době vstupu do pozice. Jako další možnost se nabízí nechat stop loss a take profit plovoucí na úrovni nově vytvořených Bollingerových pásem. Třetí variantou je vstoupit objemem X a na úrovni Bollingerova pásmu (v zisku) ukončit pouze polovinu, tedy X/2 pozice a dál pracovat s druhou půlkou (stop loss posunout na vstup do pozice a take profitem spekulovat na rozjetí trendu nebo rovnou lze nastavit plovoucí stop loss na úrovni Y pipsů od nejvyššího dosaženého zisku).

Další info o tom, jak pracovat se stop loss a take profit naleznete v našich článcích z kategorie: money management na forexu.

Nápad v podobně jádra obchodní strategie je v zásadě to nejjednodušší. O všem rozhodne nastavení, které si musíme otestovat. Najděte si jeden den volna, klidně i o víkendu, podívejte se na historický graf, zakreslete do něj příslušné indikátory a zpětně testujte. Tento postup je univerzální pro forex, komodity, akcie i binární opce. Tvorba obchodní strategie na forex vám pár hodin zabere, ale bez dřiny to nejde. Tím, že na strategii provedete backtest, tak ji budete i lépe rozumět. (Jak na manuální backtesting jsme ukázali např. zde)

Od článku byste asi chtěli konkrétní strategii se vším všudy, ale myslete i na to, že trh se vyvíjí a někdy je třeba po X měsících stop loss a take profit upravit. Pokud to s tradingem myslíte vážně, tak si určitě dle rad výše cestu najdete. Budeme rádi, když se s výsledky a nápady na vylepšení podělíte v komentářích.