4. díl Tvoříme první forexovou strategii: Jak vyladit svoji strategii – Manuální backtesting

Testování vaší obchodní strategie, backtesting, je alfou a omegou celého obchodování. Až v této závěrečné fázi zjistíte, zda vaše strategie je skutečně zisková či nikoliv. Začneme ale od začátku. Ukážeme si, co to je backtesting, jak ho lze provést a co si z něj odnést.

Ukážu vám i výsledky svého vlastního backtestingu. Pojďme se na to vrhnout.

Co je to backtesting?

Backtesting znamená testování obchodní strategie na historických datech. Tedy ověření profitability na reálných pohybech ceny z minulosti. Vezmete si tedy např. graf za minulý rok a na něm si ukážete, kdy byste bývali do obchodu vstoupili a jak by býval dopadl.

Proč je kvalitní backtesting tak důležitý

Na kvalitních datech, reprezentativním vzorku, se dozvíte, jak by strategie dopadla, kdybyste ji již obchodovali, rok, dva, tři, nebo třeba 10 let. Zároveň se ale dozvíte, kde má obchodní strategie největší slabiny, co by šlo udělat lépe, kam nastavovat stop loss a kam take profit.

Obchodní strategie by měla být postavena na logickém základě, ale teprve backtesting ji dokáže odladit a přizpůsobit vámi vybranému instrumentu. Jedna strategie sice teoreticky může fungovat na páru EUR/USD i na zlatě, ale těžko bude mít stejné parametry na umístění take profitu, stop lossu. A to jsou hodnoty, které rozhodují.

Jak provést backtesting

Prvně musíte mít obchodní strategii nebo aspoň nějakou myšlenku (níže vám jednu prozradím). Dále je jen na vás, zda využijete automatického testování v podobě strategy testeru či jiného nástroje, nebo na to půjdete postaru, hezky s tužkou a papírem, i když dnes raději s excelem.

TIP: Sestavte si svoji obchodní strategii na základě technické analýzy

Různí pomocníci jsou super záležitostí, velmi rychle a v zásadě na jakémkoliv vzorku dat vám strategii otestují a ukáží výsledky. Ostatně podívejte se do našeho staršího článku o strategy testeru v MetaTraderu.

Já sám ale vidím u automatického testování několik překážek:

• Strategii musíte umět přepsat do příkazů dle příslušné konvence
• Ne vše může jít zadat do systému
• Chybí vám vizuální kontrola a zkušenost
• Strategii musíte umět přepsat do příkazů dle příslušné konvence

Můžete na to mít jiný názor, ale osobně, pokud nechci tvořit automatickou obchodní strategii, si raději obchody hezky jeden po druhém projdu. Proč? Protože nakonec to budu zase já, kdo bude obchody zadávat, počítač to za mě neudělá.

Co ruční backtest přinese:

• Zkušenost s obchodní strategií
• Vizuální rozpoznání
• Lepší zkušenost s chováním trhu
• Obecně mnoho “nakoukaných grafů” a zkušeností

Právě zkušenost s obchodní strategií, její snadná vizuální identifikace a zkušenost s daným trhem je při backtestu k nezaplacení. Kvalitním backtestem získáte neuvěřitelně mnoho zkušeností, a to se vše zúročí při reálném obchodování, kde do hry vstoupí i mírná nervozita.

Ukázka backtestingu

Osobně mám rád jednoduchost, a tak v mém repertoáru najdete i několik naprosto primitivních obchodních strategií. Obecně známá je například strategie na vyplňování gapů (mezer) v době, kdy je trh zavřený. U forexu je to běžně víkend.

Tuto strategii jsem backtestovat již začátkem roku 2015 a rozhodl jsem se, že zkontroluji 100 obchodů zpětně na EUR/USD. Podmínka byla jediná, gap musí být větší jak 5 pips, jinak se do obchodu kvůli poplatkům ani nevyplatí vstupovat. Take profit byl nastaven na vyplnění gapu a stop loss nejasný.

Zapisoval jsem si tak výsledky hned třikrát, kdyby byl stop loss 10, 20 nebo 30 pipsů abych viděl, co bude mít lepší výkonnost.

Každý obchod jsem po jednom prošel, dopočítal rozdíl mezi otevírací a zavírací cenou v bodech a zapsal do excelu. Následně jsem získal tento výsledek:

Na grafu výše je vidět, že strategie byla ve všech případech zisková, ale největší zisk přinesla při nastavení SL = 10 pipsů (take profit vždy vyplnění gapu).

Teprve zpětně jsem dopočítával náklady na obchod, našel jsem brokera s fixními poplatky a nakonec odečetl 200 pips, stále tak zůstal slušný zisk 208,5 pips na 100 obchodech. Strategii jsem mohl prohlásit za ziskovou a začít ji live obchodovat. Za chvíli to bude 5 let a strategii stále obchoduji.

Tato strategie sice nepatří mezi ty nejlepší strategie světa, ale zisková je.

Nijak vás nenutím k obchodování zrovna této myšlenky. Jen jsem vám chtěl ukázat cestu a konkrétně, jak jsem na to šel já. Líbila se mi jednoduchá myšlenka, ale strategii jsem nevěřil, přišlo mi to až příliš jednoduché. Tak jsem ji vzal, otestoval na historických datech a rovnou si určil, jaký stop loss je ten nejlepší.

I když vám to může připadat snadné, určitě i s tako jednoduchým backtestem strávíte minimálně jedno odpoledne. Každopádně určitě se to vyplatí, získané zkušenosti jsou k nezaplacení.

Podělte se s námi jak backtestujete právě vy.