Zvláštnosti a Obchodní strategie MFI (Market Facilitation Index)

V tomto článku se seznámíme s MFI (Market Facilitation Index). Byl vyvinut zkušeným obchodníkem Billem Williamsem a popsán v jeho knize “The Trading Chaos” a který vyvinul také Fractals indikátor.

Autor zaměřený na výzkum a kvalitní analýzu poměru mezi objemy obchodů a cenou aktiva. Předpokládal, že objem obchodů inicioval růst. Čím větší je objem aktiva, tím jasnější je růst cen.

Dotyčný indikátor používá pro výpočty tickové objemy.

Umístění a vzhled MFI

V MT4 najdete MFI v “Vložit – Ukazatele – Bill Williams”. Indikátor je zobrazen v samostatném okně pod cenovým grafem a vypadá jako histogram vytvořený ze sloupců čtyř různých barev. Barva a šířka sloupců jsou přizpůsobitelné. Ve výchozím nastavení jsou barvy následující:

• MFI rostoucí, objem rostoucí – Limetková
• MFI klesající, objem klesající – Hnědá
• MFI rostoucí, objem klesající – Modrá
• MFI klesající, objem rostoucí – Růžová

Obvykle je na obchodníkovi, zda umístí Highs a Lows – obvykle se při obchodování MFI nepoužívají. Indikátor nemá žádná další nastavení.

Vzorec pro výpočet MFI

Vzorec výpočtu vypadá následovně:

MFI = (High – Low) / Volume

High a Low se použijí z aktuálního cenového sloupce/svíčky. Objem je objem ticků realizovaný v období výpočtu. Na rozdíl od normálního objemu obchodů, může být v rámci jednoho sloupce mnohem více ticků, což vede k tomu, že se výsledek liší od skutečných objemů.

Co ukazuje indikátor MFI

Indikátor poskytuje následující informace:

• Zelený sloupec znamená, že se zvyšuje počet tržních operací a trend zesiluje. Současný impuls může pokračovat, protože noví hráči přicházejí na trh a provádějí spoustu operací.
  Tento signál není určen pro otevírání pozic, protože impuls se objevil mnohem dříve a cena již překonala velkou vzdálenost. Pokud však obchodník již má otevřenou pozici, růst zeleného sloupce bude znamenat, že měli pravdu.
• Hnědý sloupec znamená, že volatilita a likvidita klesají, protože hráči na trhu ztrácejí zájem. Obvykle takový sloupec předchází pohybu ceny do strany a pravděpodobnost obratu je téměř nulová. Po vytvoření range může cena pokračovat v pohybu v obou směrech se stejnou pravděpodobností.
• Modrý sloupec naznačuje, že současný impuls se vyvíjí ne proto, že na trh vstoupili někteří noví hráči, ale proto, že jej opouštějí kupující nebo prodávající. Ztratili zájem o aktivum a situace je pochybná.
• Růžový sloupec ukazuje, že býci i medvědi jsou aktivní. Někteří obchodníci takový sloupec považují za nejvýhodnější, protože naznačuje s velkou pravděpodobností obrat.

Ačkoli MFI poskytuje obchodníkovi určité informace, autor knihy nedoporučuje obchodovat pouze s tímto indikátorem. Měl by být použit společně s dalšími indikátory nebo nějakou obchodní strategií.

Ukázky možných MFI Obchodních strategií

1. Klouzavý průměr + MFI

Tato strategie je poměrně jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální znalosti. Je založena na dvou indikátorech – Klouzavý průměr (MA) a MFI.

Umístěte MA do grafu:

• Metoda výpočtu pro MA je “Simple” (jednoduchý)
• Perioda je SMA 25
• MA se bude vypočítávat z “Close” cen
• Posun MA = 0.

Barva a šířka linií MA nejsou relevantní. Poté přidejte MFI a v případě potřeby nastavte šířku a barvu (ale jednodušší je ponechat MFI ve výchozím nastavení).

SELL obchod

Tento přístup navrhuje vstup do obchodu, když cena překročí MA. Vyberte si svůj časový rámec na základě:

• času, který máte na trading
• vašich pravidel správy peněz.

Na vrcholu uptrendu (když se cena dostává na nová maxima) počkejte, až cena překročí SMA 25 shora dolů. Tento moment bude ještě lepší, pokud bude poblíž jasná úroveň supportu nebo rezistence (použijeme to později).

Obchodník čeká, až cena protne MA shora dolů a svíčka zavře pod MA a zároveň se na MFI vytvoří růžový sloupec. V tomto okamžiku tato obchodní strategie navrhuje umístit čekající Sell Stop na úroveň supportu pod uzavřenou svíčku a Stop Loss na nejbližší maximum.

Uzavření pozice je navrhováno:

• když cena překročí MA zdola
• alternativně umístit Take Profit, který je 2-3krát větší než SL.

BUY obchod

Stejně jako v případě Sell obchodu si zvolte časový rámec, ve kterém můžete pohodlně obchodovat na základě vašich pravidel money managementu. Na spodku downtrendu, když cena vytváří nová minima, počkejte, až svíčka zespodu překříží MA směrem nahoru. Tento úkaz bude lepší, pokud se objeví poblíž úroveň supportu nebo rezistence.

Obchodník čeká, až cena překříží MA a zavře nad ním, zatímco MFI vytvoří růžový sloupec. V tomto okamžiku tato obchodní strategie navrhuje umístit čekající Buy Stop na úroveň rezistence nad uzavřenou svíčkou a Stop Loss na nejbližší minimum.

Uzavření pozice je navrhováno:

• když cena překročí MA shora dolů
• alternativně umístit TP 2-3krát větší než SL.

Tato strategie má bezpochyby své silné i slabé stránky. Je potřeba testovat různé trhy (obchodní nástroje) a časové rámce. Nastavení SMA 25 můžete také modifikovat. Teprve poté, co vám z testou vyplynou výsledky s pozitivním očekáváním byste měli uvažovat o obchodování strategie na reálném trhu.

2. Skalping strategie s MFI a Objemy obchodů

Pojďme se podívat na další strategii, kterou můžeme podmíněně nazvat skalpováním.

Tuto strategii můžete začít testovat například na časovém rámci M5. Vyberte si svůj měnový pár z z hlavnímch párů (majors), který má malý spread. Mějte na paměti, že strategie skalpování vyžaduje od obchodníka rychlá rozhodnutí, dobrou reakci a chladnou hlavu při výpočtech. SL a TP musí být umístěny okamžitě. Obchodník se může rozhodnout se jim úplně vyhnout a uzavírat své pozice ručně a bez kompromisů.

Jinak by se scalper, který byl příliš chamtivý, aby uzavřel obchod s malou ztrátou, mohl proměnit v dlouhodobého investora, který by se snaží přežít drawdown (propad kapitálu).

BUY obchod

Do grafu, ve kterém už je MFI indikátor přidejte indikátor objemu obchodů (Volume) v základním nastavení. Obchodník čeká, až tržní cena poskočí (tj. vytvoří velkou růstovou svíčku). Na MFI bude zelený sloupec, stejně jako na indikátoru Volume.

Tato strategie navrhuje počkat, až svíčka zavře, a poté otevřít nákupní pozici při otevření další svíčky. SL se navrhuje umístit o 20 bodů níže a TP o 20 bodů nad otevírací cenu pozice. Obchodník se může rozhodnout pozice zavírat i manuálně před dosažením SL nebo TP.

SELL obchod

Obchodník čeká, až cena náhle poklesne (velká klesající svíčka) a oba dva indikátory vytvoří zelené sloupce. Tato strategie navrhuje po zavření velké klesající svíčky otevřít prodejní pozici. Umístění SL a TP je navrhováno na -20, respektive +20 bodů. Obchodník se může rozhodnout pozice zavírat i manuálně před dosažením SL nebo TP.

Zvláštnosti MFI strategií

Pokud obchodník aktivně monitoruje otevřenou pozici, může se rozhodnout nezadávat TP a posouvat (trail) SL do kladné oblasti (nad otevírací cenou při nákupu a pod ní při prodeji).

Signály indikátorů musí být jasné a výrazné.

Závěr

I když indikátor MFI popisuje určité stavy trhu, musí být použit společně s ostatními. Než jej začnete používat, otestujte si ho na demo účtu a vyhodnoťte statistiku obchodů.

Tým RoboMarkets
[email protected]
+420 800 088 482
https://www.robomarkets.cz/

Upozornění na rizika:

1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.